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从均值回归到仓位变动模型的初步设计

一个智商150的天才,他生下的孩子智商大概率也高于100,但是基本比天才本身的150要低;一个智商60的人,他的孩子智商大概率也不高,但基本会高于60。高的会变低,低的会变高,一切似乎都在向中间的均值靠拢,这个现象,叫均值回归。

一个智商150的天才,他生下的孩子智商大概率也高于100,但是基本比天才本身的150要低;一个智商60的人,他的孩子智商大概率也不高,但基本会高于60。高的会变低,低的会变高,一切似乎都在向中间的均值靠拢,这个现象,叫均值回归

在自然界,这是一个普遍规律。旷古绝今的天才的后代,一般都不会再光芒万丈;极高的人的后代,一般不会更高;百年一遇的大洪水的次年,一般不会再发大洪水;超常发挥后的下一次比赛,一般只会正常发挥。

在投资领域,这个现象更常见也更直观。通俗的讲,就是涨多了会跌,跌多了会涨,一切都会向均值回归。运用这个原理,可以设计出很多可指导操作的技术指标。

基本模型:找到一个低位线,低于这个低位线的概率小于10%,遇上了就加仓;找到一个高位线,高于高位线的概率小于10%,遇上了就减仓。

这个10%不是定数,按自己加减仓的频率来设置:一年只变动几次的,概率可以设得很小,5%甚至3%都行;每周或者每月变动持仓的,可以设高一点,20%也行。

设置高位线和低位线的方法也很多,如

1.历史高点连线和历史低点连线。

2.均值加一定价格为高位线,均值减一定价格为低位线。

3.均值加偏离率设置高低位线。

4.大周期震荡框体的上下沿线作为高低位线。

5.其他满足低于低位线概率低、高于高位线概率也低这个条件的线。

这个方法有几个前提:一是投资标的值得长期持有,如比特币;二是有充足的现金流;三是更适合长线和超长线,短线和中线应该顺势为主。

高位线、低位线的具体设置、加减仓的具体比例需自行探索,看哪一个比例更适合自己的币种、自己的投资风格。但是,比别人直接告诉你买卖点好的是,探索出自己的路后,面对所有的投资,都会变得从容。

从均值回归到仓位变动模型的初步设计

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编译者/作者:南极石头

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